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दक्षिण एशियाई शेयर बाजारों में औसत व्यापारिक नियमों को स्थानांतरित करने की लाभप्रदता यह खोज उभरते बाजारों में तकनीकी विश्लेषण की अधिक बार बार मनाया गया लाभप्रदता समझा सकता है, जैसा कि पार्क एंड इरविन (2004) द्वारा दिखाया गया है, जो रिपोर्ट करते हैं कि अधिकांश प्रायोगिक अध्ययनों के अस्तित्व का पता चलता है विकसित बाजारों के विपरीत उभरते बाजारों में लाभ। मुनाफे पर आगे के सबूत गुनेशेकरेज और पावर (2001) से आता है और हाल ही में, चांग एट अल भी (2014) उभरते शेयर बाजारों के लिए चलने वाले औसत व्यापार नियमों की मुनाफे के सबूत मिलते हैं। उनके निष्कर्षों के आधार पर उनका तर्क है कि कम तरल स्टॉक उच्च व्यापार नियम रिटर्न में योगदान करते हैं। quot विवरण वर्णन विवरण छुपाएं वर्णन: यह कागजात रूसी रूबल अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार के लिए इंट्रोडे डेटा के व्यापक नमूने का उपयोग करके दो तकनीकी व्यापार प्रणालियों की लाभप्रदता की जांच करती है। डेटा स्नूपिंग के लिए समायोजित करने के लिए, देखे गए व्यापारिक नियमों को सुपीरियर प्रेडिक्टीव ऐबिलिटी टेस्ट (हेन्सन, 2005) का उपयोग करके महत्व के लिए परीक्षण किया जाता है। परिणाम बताते हैं कि बेंचमार्क या अनुबंध के बावजूद, उच्च तकनीकी के मुकाबले तकनीकी मुनाफा अधिक आवृत्ति के आधार पर अधिक दिखाई देते हैं। हालांकि लेनदेन की लागत का समायोजन, किसी भी आवृत्ति पर व्यापार करते समय, अधिकांश लाभ को मिटा देते हैं। कुल मिलाकर सभी समायोजनों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विश्लेषण यह प्रमाणित नहीं करता है कि सरल तकनीकी व्यापार नियम लगातार एक संदर्भ में बेहतर रिटर्न उत्पन्न करते हैं जिसमें उन्हें पनपना चाहिए। उच्चतर व्यापारिक आवृत्तियों पर विचार करते समय ऐसा नहीं होता है। हालांकि, हमें कुछ सबूत मिलते हैं कि समय-समय पर तकनीकी व्यापार नियम बेहतर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। यह खोज उच्च व्यापार आवृत्तियों और कम से कम तरल अनुबंध के लिए मजबूत हो जाता है। फाइल रिसर्च अगस्त 2015 माइकल फर्मल केविन लंपैर्ट, ट्रेड ट्रेडिंग नियमों (जैसे गुनेशेकरेज एंड पावर, 2001) के कुछ अध्ययनों से एक दूसरे का अनुसरण करने के लिए एक लेनदेन की अनुमति दी जाती है, इस धारणा के साथ कि निवेशक पहले से मौजूद किसी भी लंबी स्थिति का लाभ उठाने के लिए असीमित धन उधार ले सकता है । इस दृष्टिकोण को वर्तमान अध्ययन में अपनाया नहीं गया था। abstract दिखाएं abstract abstract: यह अखबार अम्मान स्टॉक एक्सचेंज (एएसई) के लिए एक पूर्ण नमूना के लिए कुशल मार्केट हाइपोथीसिस के कमजोर रूप की वैधता और 2000-2012 की अवधि के तीन उप-काल की वैधता का परीक्षण करता है। यह शोध सांख्यिकीय विश्लेषणों का उपयोग करता है और औसत नियमों को आगे बढ़ता है और अम्मान शेयर बाजार की अक्षमता के और सबूत प्रदान करता है जब व्यापारिक नियम लागू होते हैं। अनुभवजन्य परिणाम यह दर्शाते हैं कि चलती औसत रणनीतियों एएसई सूचकांक की भविष्यवाणी में सफल होती हैं और सरल खरीद और पकड़ रणनीति को आगे बढ़ाती है। हालांकि, उप-अवधियों के निष्कर्षों ने अम्मान शेयर बाजार द्वारा हासिल की गई दक्षता की दिशा में कुछ निश्चित सुधार का सुझाव दिया है जो हालिया घटनाक्रम जैसे कि नए नियमों की शुरूआत और बाजार में माइक्रोस्ट्रक्चर के विकास से हुई है। पूर्ण लेख आलेख अप्रैल 2015 Hesham Almujamed Ghassan एच। मर्दिनी मोहम्मद एम। सलमा quotxiiTable 3 से पता चलता है कि 18.0 प्रतिशत फिल्टर नियम औसत प्रतिशत 23.9 ट्रेडों की तुलना में 1.0 प्रतिशत फिल्टर के लिए 223.7 की औसत से तुलना करते हैं। xiii व्यापारिक नियमों (जैसे गुनेशेकरेज और पावर, 2001) की कुछ जांच इस धारणा के साथ दूसरे का अनुसरण करने के लिए एक खरीद लेन-देन की अनुमति देते हैं कि निवेशक पहले से ही मौजूद किसी भी लंबी स्थिति का लाभ उठाने के लिए असीमित धन उधार ले सकता है। इस दृष्टिकोण को वर्तमान अध्ययन में अपनाया नहीं गया था। विवरण दिखाएँ वर्णन छुपाएं विवरण: लेखांकन सूचना बाजार की दक्षता, व्यापार नियमों के फ़िल्टर नियम उभरते बाजार कुवैती शेयर बाजार फ़ाइल अनुसंधान फरवरी 2015 Hesham Almujamed Suzanne जी। एम। Fifield और डेविड। पावर दक्षिण एशियाई शेयर बाजारों में औसत व्यापार नियमों को स्थानांतरित करने की लाभप्रदता यदि आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करने में समस्याएं आ रही हैं, तो जांचें कि क्या आपके पास यह पहली बार देखने के लिए उचित आवेदन है। आगे की समस्याओं के मामले में IDEAS सहायता पृष्ठ पढ़ें। ध्यान दें कि ये फ़ाइलें IDEAS साइट पर नहीं हैं कृपया धैर्य रखें क्योंकि फ़ाइलें बड़ी हो सकती हैं। चूंकि इस दस्तावेज़ तक पहुंच प्रतिबंधित है, आप संबंधित अनुसंधान (आगे नीचे) के तहत एक अलग संस्करण की तलाश कर सकते हैं या इसके दूसरे संस्करण की खोज कर सकते हैं। एल्सेवियर द्वारा अपनी पत्रिका में उभरते बाजार की समीक्षा वॉल्यूम (वर्ष): 2 (2001) अंक (महीना): 1 (मार्च) पृष्ठ: 17-33 सुधार का अनुरोध करते समय, कृपया यह आइटम संभाल लें: REPEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33। रीपीसी में सामग्री को कैसे ठीक करें, इसके बारे में सामान्य जानकारी देखें इस मद से संबंधित तकनीकी प्रश्नों के लिए, या अपने लेखकों, शीर्षक, सार, ग्रंथ सूची या डाउनलोड जानकारी को सही करने के लिए संपर्क करें: (शमीयर, वेंडी) यदि आपने इस आइटम को लिखा है और अभी तक रीपीसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, तो हम आपको इसे यहां करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं । यह आपकी प्रोफ़ाइल को इस आइटम से लिंक करने की अनुमति देता है यह आपको इस मद के संभावित उद्धरणों को स्वीकार करने की भी अनुमति देता है, जिसके बारे में हम अनिश्चित हैं। यदि संदर्भ पूरी तरह से गायब हैं, तो आप उन्हें इस फ़ॉर्म का उपयोग कर जोड़ सकते हैं। यदि पूर्ण संदर्भ में कोई आइटम सूचीबद्ध है जो रीपीक में मौजूद है, लेकिन सिस्टम इसका लिंक नहीं करता है, तो आप इस फ़ॉर्म के साथ मदद कर सकते हैं। यदि आप इस एक का 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के लिए समर्पित रीपीक काम कर रहे पेपर सीरीज़ काल्पनिक लीग आपको एक अर्थशास्त्र के शीर्ष पर दिखाना है सेंट लुई फेड से एसटीएल फेड डेटा, रिसर्च, ऐप एप से सेवा विभाग दक्षिण एशियाई शेयर बाजारों में औसत व्यापारिक नियमों को चलने की लाभप्रदता अबेरना गुनाशेकरेज, एक। डेविड एम पावर बीए लेखा विभाग, वित्त और सूचना प्रणाली, कैंटरबरी विश्वविद्यालय, निजी बैग 4800, क्राइस्टचर्च 8020, न्यूजीलैंड बी बिजनेस फाइनेंस के प्रोफेसर, लेखा विभाग और व्यापार वित्त विभाग, डंडी विश्वविद्यालय, डन्डी डीडी 1 4, 4 9, ब्रिटेन प्राप्त 18 सितंबर 2000. संशोधित 28 नवंबर 2000. 28 नवंबर 2000 को स्वीकार किया गया। उपलब्ध ऑनलाइन 26 मार्च 2001. पिछले दशक (ब्रॉक एट अल। 1992 और हडसन एट अल। 1996) में दो अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि तकनीकी व्यापार नियमों के संबंध में भविष्य की क्षमता है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में बाजार सूचकांक के लिए यह अध्ययन चार उभरते दक्षिण एशियाई पूंजी बाजारों (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज, ढाका स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज) के सूचकांक डेटा का उपयोग करते हुए इन व्यापारिक नियमों के एक समूह के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और परिणामों के परिणाम की जांच करता है कुशल बाजार परिकल्पना के कमजोर रूप के लिए निष्कर्ष बताते हैं कि तकनीकी व्यापार नियमों में इन बाजारों में भविष्य की क्षमता है और शून्य अवधारणाओं को अस्वीकार कर देते हैं कि चलती औसत मूल्यों का अध्ययन करने से प्राप्त होने वाले रिटर्न समान रूप से खरीदार और पकड़ की रणनीति से हासिल किए गए हैं, जो इन तकनीकों के रोजगार से अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न करते हैं दक्षिण एशियाई बाजारों में निवेशक कुशल बाजार परिकल्पना तकनीकी व्यापार नियम औसत चलना और नीति को पकड़ JEL वर्गीकरण